人工智能熱潮帶火AI量化基金 華夏智勝價值成長轉(zhuǎn)型五年來超額收益超43%
2023-05-16 09:34:30 來源:財經(jīng)新聞網(wǎng)
今年以來,隨著聊天機(jī)器人ChatGPT的爆火,人工智能在全球引起廣泛關(guān)注。而這股熱潮也已傳遞至公募基金業(yè),市場對于AI量化基金的關(guān)注正大幅提升。以華夏智勝價值成長(LOF)(A類002871;C類002872)為例,作為一只運(yùn)用“AI+量化”投資策略的“特色”基金,憑借亮眼的業(yè)績表現(xiàn)引發(fā)了不少投資者的關(guān)注與青睞。
據(jù)了解,華夏智勝價值成長(LOF)是一只基于人工智能量化模型篩選優(yōu)質(zhì)上市公司、構(gòu)建投資組合,并運(yùn)用數(shù)量化方法優(yōu)化組合交易并控制風(fēng)險的股票型基金產(chǎn)品,其中投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。自應(yīng)用AI量化策略以來,該基金業(yè)績爬坡能力顯著。基金定期報告顯示,截至2023年3月31日,華夏智勝價值成長(LOF)自2018年3月6日轉(zhuǎn)型以來凈值增長率為62.32%,相比同期18.43%的業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率,成功斬獲了43.89%的超額收益。另據(jù)銀河證券顯示,截至2023年3月31日,該基金近三年年化回報達(dá)12.92%,在同類標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名前1/4。
值得一提的是,在基金經(jīng)理的配置上,華夏智勝價值成長(LOF)采用雙基金經(jīng)理模式,由兩位理工科學(xué)霸孫蒙、孫然曄共同管理,在優(yōu)勢互補(bǔ)下實(shí)現(xiàn)1+1>2效果。其中,有著“量化先鋒”之稱的孫蒙,本科畢業(yè)于國內(nèi)頂尖高校北京大學(xué)物理系,研究生則就讀于世界名校加州大學(xué)洛杉磯分校電子工程系,長期專注量化投資研究,擅長通過創(chuàng)新型的人工智能算法尋找市場投資機(jī)會,目前擁有9年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和近3年公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。而另一位基金經(jīng)理孫然曄,本科畢業(yè)于浙江大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè),博士畢業(yè)于美國德克薩斯農(nóng)工大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),擅長開發(fā)適合A股市場的多因子策略體系,有著長達(dá)9年量化研究經(jīng)驗(yàn)。
談及華夏智勝價值成長的運(yùn)作管理,基金經(jīng)理孫蒙表示,作為一只“AI+量化”策略基金,華夏智勝價值成長一方面融入人工智能算法,可用納秒級時間完成市場掃描和股票選擇,通過AI機(jī)器學(xué)習(xí)更能在算法上進(jìn)行自動進(jìn)化和策略迭代,快速識別投資者相應(yīng)交易行為、情緒、輿情等信息,跨維度整合可用信息,尋找可能存在的“贏家模式”;另一方面利用量化手段從全市場范圍優(yōu)選個股,不受單一指數(shù)成分股限制,具備較強(qiáng)的靈活性,同時引用量化多因子策略能更進(jìn)一步豐富阿爾法收益的來源。
除了兩位基金經(jīng)理的“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手”,華夏基金在“AI+量化”投資領(lǐng)域的領(lǐng)軍者實(shí)力同樣值得稱道。據(jù)悉,華夏基金早在2017年3月,就與微軟亞洲研究院合作探索智能投資,2019年將“AI+量化”正式應(yīng)用于投資實(shí)戰(zhàn)。近年來,華夏基金持續(xù)深耕量化投資領(lǐng)域,不僅搭建了全面的量化策略體系,而且還結(jié)合主動量化投資管理的特點(diǎn),自主開發(fā)了量化投研平臺和量化投資管理系統(tǒng)(CQS)。目前,除華夏智勝價值成長(LOF)等主動量化基金外,公司旗下還有多只指數(shù)增強(qiáng)型基金、量化對沖基金等量化產(chǎn)品,能滿足投資者不同的量化投資需求。
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